红旗不倒

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什么是量化交易,如何利用Python量化交易实战?

2019-7-11 11:17:17 显示全部楼层
量化交易的基本概念
      要进行量化交易,首先就要知道什么是量化交易及屢化交易的特点•还要知道为什么要学习进化交易、屋化交易与其他交易的关系,体讲解一下。
什么是量化交易
      量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格按照所设定的规则去执行交易策略(买、卖)的交易方式。帮助投资者制定投资决策、减少执行成本、进行套利、风险对冲和帮助做市商实现报价的功能。
量化交易的特点
量化交易的特点表现在4个方面,分别是严格的纪律性、完备的系统性、妥善运用套利的思想、靠概率取胜。
1、严格的纪律性
量化交易有着严格的纪律性,这样做可以克服人性的弱.点,如贪.婪、恐.惧、侥.幸心理,也可以克服认.知.偏.差。
2、完备的系统性
完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型;其次是多角度,量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据,就是海量数据的处理。
3、妥善运用套利的思想
量化交易正是在找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
4、靠概率取胜
这表现为两个方面,一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际操作过程中,运用概率分析,提高买卖成功的概率和仓位控制。
基于Python的量化交易系统开发Excel VBA的功能太有限,而且期权波动率实时计算的压力可能也无法满足;
Matlab学过肯定最方便,但无奈搞不定CTP API的对接,扩展编程要用其他语言,同样为科学计算设计的R语言也差不多;
C++是CTP API的原生支持语言,但指针、内存管理等等细节对于初学者来说实在太过艰深;
Java和C#有虚拟机的支持不用关心内存问题了,但语法还是比较复杂和啰嗦;胶水类语言,由于动态语言的特点,相对容易上手一些,但Perl、Ruby、Lua在金融领域的应用资料比较少;
排除到最后,最好的选择就只有Python了,基础语法和Matlab比较相似,金融方面应用的资料非常丰富,作为开源软件社区氛围也挺活跃。

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